Núcleo por eventos y determinismo con replay
vn.py usa un diseño basado en eventos porque los cambios de estado en trading son discretos: ticks, actualizaciones de órdenes, fills y cambios de cuenta/posición se pueden serializar como un único flujo. El bus de eventos desacopla por suscripción y evita que la estrategia gestione reconexión, límites de tasa o una máquina de estados compleja. La concurrencia y el I/O se concentran en el motor y los gateways, manteniendo el código de estrategia testeable y auditable. Al registrar y reproducir el stream, backtests, regresión y reproducción de incidentes comparten la misma ruta de entrada.
