vn.py(VeighNa)는 ‘이벤트 기반 코어 + 플러그인 모듈’로 트레이딩 시스템을 조립한다. 틱, 주문 업데이트, 체결, 계정/포지션 변화가 이벤트 스트림으로 표준화돼 전략은 이벤트를 구독하고 의도만 출력하면 되며, 동시성 복잡도는 엔진에 격리된다. 게이트웨이는 연결, 인증, 주문 상태기, 재연결을 공통 인터페이스로 캡슐화하고, 앱은 같은 이벤트 버스로 백테스트, 집행 알고리즘, 포트폴리오, 스프레드/옵션, 전방 리스크 규칙을 재사용한다. 데이터는 SQLite, MySQL, PostgreSQL에 저장해 리플레이·회귀·장애 재현을 운영 루프에 넣을 수 있다.
| ✕기존 문제점 | ✓혁신적 솔루션 |
|---|---|
| 스크립트 직결은 재연결, 레이트리밋, 스레드 안전, 주문 상태기가 전략 코드로 침투해 실행부가 재현과 디버깅이 어려운 덩어리가 되기 쉽다. | vn.py는 이벤트 버스로 경계를 고정한다. 게이트웨이가 외부를 이벤트로 번역하고 실행 디테일을 처리하며, 전략은 이벤트→의도 변환에 집중해 결합도와 동시성 부담을 낮춘다. |
| 리서치와 실거래가 분리된 스택이면 데이터 기준과 가정, 리스크 규칙이 드리프트해 백테스트와 운영 결과의 차이를 설명하기 어려워진다. | 통일된 도메인 객체와 플러그인 앱 생태계로 백테스트·집행·리스크·데이터 관리를 한 파이프라인에 묶고, 이벤트 기록/리플레이로 회귀와 장애 재현을 운영 표준으로 만든다. |
1git clone https://github.com/vnpy/vnpy.git && cd vnpy && python -m venv .venv && . .venv/bin/activate1Windows: install.bat | Ubuntu: bash install.sh | macOS: bash install_osx.sh1pip install -U pip && pip install vnpy vnpy_ctastrategy vnpy_ctabacktester vnpy_algotrading vnpy_riskmanager1export VNPY_DATABASE_DRIVER=postgresql && export VNPY_DATABASE_HOST=127.0.0.1 && export VNPY_DATABASE_PORT=5432 && export VNPY_DATABASE_DATABASE=vnpy1python run.py| 핵심 시나리오 | 대상 고객 | 솔루션 | 최종 결과 |
|---|---|---|---|
| 멀티 베뉴 실거래 집행 루프 | 트레이딩 팀 | 통일 게이트웨이로 여러 시장을 연결하고 집행·리스크 모듈을 적용 | 통합 사고를 줄이고 안정적으로 확장 |
| 리플레이 기반 회귀 백테스트 | 퀀트 리서처 | 이벤트 스트림을 기록해 동일 엔진에서 리플레이하며 회귀 비교 | 재현성이 올라가고 장애 원인 분석이 빨라짐 |
| 다중 계정 운영 거버넌스 | 운영/리스크 | 로그·시장 데이터를 중앙 저장하고 정책을 통일 | 감사성 향상, 수동 드리프트 감소, 안전한 롤아웃 |
